Mediile mobile în tranzacționarea criptomonedelor
De catre Criptopedia - 12 nov 2020
Analiza tehnică (TA) nu este nimic nou în lumea tranzacÈ›iilor È™i a investiÈ›iilor. De la portofolii tradiÈ›ionale la criptomonede precum Bitcoin È™i Ethereum, utilizarea indicatorilor TA are un scop simplu: utilizarea datelor existente pentru a lua decizii mai informate, care cel mai probabil vor duce la rezultatele dorite. Pe măsură ce pieÈ›ele devin din ce în ce mai complicate, ultimele decenii au produs sute de tipuri diferite de indicatori TA, dar puÈ›ini au văzut popularitatea È™i utilizarea consecventă a mediilor mobile (MA). DeÈ™i există diferite variaÈ›ii ale mediilor mobile, scopul lor fundamental este de a genera claritate în graficele de tranzacÈ›ionare. Acest lucru se realizează prin netezirea graficelor pentru a crea un indicator de tendință uÈ™or de descifrat.
Deoarece aceste medii mobile se bazează pe date anterioare, acestea sunt considerate a fi întârziate sau indicatori ce urmează tendinÈ›a. Indiferent, acestea au încă o mare putere de a reduce zgomotul È™i de a ajuta la determinarea către care se poate îndrepta o piață.
Diferite tipuri de medii mobile
Există diferite tipuri de medii mobile care pot fi utilizate de traderi nu numai în tranzacÈ›ionarea zilnică (day trading) È™i tranzacÈ›ionare swing (swind trading), ci È™i în configuraÈ›ii pe termen lung. În ciuda diferitelor tipuri, mediile mobile sunt cel mai frecvent împărÈ›ite în două categorii: medii mobile simple (SMA) È™i medii mobile exponenÈ›iale (EMA). În funcÈ›ie de piață È™i de rezultatul dorit, comercianÈ›ii pot alege care indicator va beneficia cel mai probabil de configurarea lor.
Media mobilă simplă
Media mobilă simplă (SMA) preia date dintr-o perioadă de timp stabilită È™i produce preÈ›ul mediu al acelei garanÈ›ii pentru setul de date. DiferenÈ›a dintre un SMA È™i o medie de bază a preÈ›urilor anterioare este că, cu SMA, de îndată ce este introdus un nou set de date, cel mai vechi set de date este ignorat. AÈ™adar, dacă media mobilă simplă calculează media pe baza datelor din ultimele 10 zile, întregul set de date este actualizat constant pentru a include doar ultimele 10 zile.
Este important să reÈ›ineÈ›i că toate intrările de date într-un SMA au aceeaÈ™i pondere, indiferent de cât de recent au fost introduse. Traderii care consideră că există o mai mare relevanță pentru cele mai noi date disponibile afirmă adesea că ponderarea egală a SMA este în detrimentul analizei tehnice. Media mobilă exponenÈ›ială (EMA) a fost creată pentru a rezolva această problemă.
Media mobilă exponențială
EMA-urile sunt similare cu SMA-urile (medii mobile simple) prin faptul că oferă analize tehnice pe baza fluctuațiilor de preț din trecut. Cu toate acestea, ecuația este puțin mai complicată, deoarece un EMA atribuie mai multă greutate și valoare celor mai recente intrări de preț. Deși ambele medii au valoare și sunt utilizate pe scară largă, EMA este mai receptiv la fluctuațiile bruște de preț și la inversări.
Deoarece EMA-urile sunt mai susceptibile de a proiecta inversări de preÈ› mai repede decât SMA-urile, acestea sunt adesea favorizate în special de traderii care sunt angajaÈ›i în tranzacÈ›ionare pe termen scurt. Este important pentru un trader sau investitor să aleagă tipul de medie mobilă în funcÈ›ie de strategiile È™i obiectivele sale personale, ajustând setările în consecință.
Cum se folosesc mediile mobile
Deoarece mediile mobile utilizează preÈ›urile anterioare în loc de preÈ›urile actuale, au o anumită perioadă de întârziere. Cu cât setul de date este mai expansiv, cu atât decalajul va fi mai mare. De exemplu, o medie mobilă care analizează ultimele 100 de zile va răspunde mai lent la informaÈ›iile noi decât o medie mobilă care ia în considerare doar ultimele 10 zile. Asta pur È™i simplu pentru că o nouă intrare într-un set de date mai mare va avea un efect mai mic asupra numărului total.
Ambele pot fi avantajoase în funcÈ›ie de configuraÈ›ia de tranzacÈ›ionare. Seturile de date mai mari beneficiază investitorii pe termen lung, deoarece sunt mai puÈ›in susceptibile la modificari cauzate de una sau două fluctuaÈ›ii mari. ComercianÈ›ii pe termen scurt favorizează adesea un set de date mai mic, care permite tranzacÈ›ionarea mai reacÈ›ionară.
Pe pieÈ›ele tradiÈ›ionale, MA-urile (mediile mobile) de 50, 100 È™i 200 de zile sunt cele mai utilizate. Mediile mobile de 50 de zile È™i cele de 200 de zile sunt atent urmărite de traderii de acÈ›iuni È™i orice pauză deasupra sau dedesubtul acestor linii este considerată de obicei ca semnal de tranzacÈ›ionare importante, mai ales atunci când sunt urmate de încrucișări. AcelaÈ™i lucru se aplică tranzacÈ›ionării criptomonedelor, dar datorită pieÈ›elor sale volatile 24/7, setările MA È™i strategia de tranzacÈ›ionare pot varia în funcÈ›ie de profilul traderului.
Semnale de încruciÈ™are
BineînÈ›eles, o medie mobila (MA) în creÈ™tere sugerează o tendință ascendentă, iar un MA în scădere indică o tendință descendentă. Cu toate acestea, doar media mobilă nu este un indicator cu adevărat fiabil È™i puternic. Prin urmare, AM-urile sunt utilizate în mod constant în combinaÈ›ie pentru a detecta semnale bullish È™i bearish încruciÈ™ate.
Un semnal de încruciÈ™are este creat atunci când două MA-uri (medii mobile) diferite se încruciÈ™ează într-o diagramă. O încruciÈ™are bullish (cunoscută È™i sub numele de golden cross) se întâmplă atunci când MA pe termen scurt trece peste una pe termen lung, sugerând începutul unei tendinÈ›e ascendente. În schimb, o încruciÈ™are bearish (sau death cross) se întâmplă atunci când un MA pe termen scurt trece sub o medie mobilă pe termen lung, ceea ce indică începutul unei tendinÈ›e descendente.
AlÈ›i factori demni de luat în considerare
Exemplele de până acum au fost în termeni de zile, dar aceasta nu este o cerință necesară atunci când se analizează mediile mobile. Cei implicaÈ›i în day trading pot fi mult mai interesaÈ›i de performanÈ›a unui activ în ultimele două sau trei ore, nu în două sau trei luni. Diferite intervale de timp pot fi introduse în ecuaÈ›iile utilizate pentru a calcula mediile mobile È™i atâta timp cât acele intervale de timp sunt în concordanță cu strategia de tranzacÈ›ionare, informaÈ›iile pot fi utile
Un dezavantaj major al MA-urilor (mediilor mobile) este timpul lor de întârziere. Întrucât MA-urile sunt indicatori cu întârziere care iau în considerare acÈ›iunea anterioară a preÈ›urilor, semnalele vin de multe ori prea târziu. De exemplu, un crossover bullish poate sugera o cumpărare, dar se poate întâmpla numai după o creÈ™tere semnificativă a preÈ›ului.
Aceasta înseamnă că, chiar dacă tendinÈ›a ascendentă continuă, profitul potenÈ›ial s-ar fi pierdut în acea perioadă, între creÈ™terea preÈ›ului È™i semnalul încruciÈ™at (crossover). Sau È™i mai rău, un semnal fals de cruce de aur poate determina un comerciant să cumpere topul local chiar înainte de scăderea preÈ›ului. Aceste semnale false de cumpărare sunt denumite de obicei o capcană pentru tauri.
Cuvinte de încheiere
Mediile mobile sunt indicatori TA (de analiză tehnică) puternici È™i unul dintre cei mai utilizaÈ›i. Capacitatea de a analiza tendinÈ›ele pieÈ›ei într-o manieră bazată pe date oferă o perspectivă excelentă asupra performanÈ›ei unei pieÈ›e. ReÈ›ineÈ›i, totuÈ™i, că MA È™i semnalele de încruciÈ™are nu ar trebui utilizate singure È™i este întotdeauna mai sigur să combinaÈ›i diferiÈ›i indicatori TA pentru a evita semnalele false.
