Criptopedia

Mediile mobile în tranzacționarea criptomonedelor

De catre Criptopedia - 12 nov 2020

Analiza tehnică (TA) nu este nimic nou în lumea tranzacțiilor și a investițiilor. De la portofolii tradiționale la criptomonede precum Bitcoin și Ethereum, utilizarea indicatorilor TA are un scop simplu: utilizarea datelor existente pentru a lua decizii mai informate, care cel mai probabil vor duce la rezultatele dorite. Pe măsură ce piețele devin din ce în ce mai complicate, ultimele decenii au produs sute de tipuri diferite de indicatori TA, dar puțini au văzut popularitatea și utilizarea consecventă a mediilor mobile (MA). Deși există diferite variații ale mediilor mobile, scopul lor fundamental este de a genera claritate în graficele de tranzacționare. Acest lucru se realizează prin netezirea graficelor pentru a crea un indicator de tendință ușor de descifrat. 

Deoarece aceste medii mobile se bazează pe date anterioare, acestea sunt considerate a fi întârziate sau indicatori ce urmează tendința. Indiferent, acestea au încă o mare putere de a reduce zgomotul și de a ajuta la determinarea către care se poate îndrepta o piață.

 Diferite tipuri de medii mobile

Există diferite tipuri de medii mobile care pot fi utilizate de traderi nu numai în tranzacționarea zilnică (day trading) și tranzacționare swing (swind trading), ci și în configurații pe termen lung. În ciuda diferitelor tipuri, mediile mobile sunt cel mai frecvent împărțite în două categorii: medii mobile simple (SMA) și medii mobile exponențiale (EMA). În funcție de piață și de rezultatul dorit, comercianții pot alege care indicator va beneficia cel mai probabil de configurarea lor.

Media mobilă simplă

Media mobilă simplă (SMA) preia date dintr-o perioadă de timp stabilită și produce prețul mediu al acelei garanții pentru setul de date. Diferența dintre un SMA și o medie de bază a prețurilor anterioare este că, cu SMA, de îndată ce este introdus un nou set de date, cel mai vechi set de date este ignorat. Așadar, dacă media mobilă simplă calculează media pe baza datelor din ultimele 10 zile, întregul set de date este actualizat constant pentru a include doar ultimele 10 zile.

Este important să rețineți că toate intrările de date într-un SMA au aceeași pondere, indiferent de cât de recent au fost introduse. Traderii care consideră că există o mai mare relevanță pentru cele mai noi date disponibile afirmă adesea că ponderarea egală a SMA este în detrimentul analizei tehnice. Media mobilă exponențială (EMA) a fost creată pentru a rezolva această problemă.

Media mobilă exponențială

EMA-urile sunt similare cu SMA-urile (medii mobile simple) prin faptul că oferă analize tehnice pe baza fluctuațiilor de preț din trecut. Cu toate acestea, ecuația este puțin mai complicată, deoarece un EMA atribuie mai multă greutate și valoare celor mai recente intrări de preț. Deși ambele medii au valoare și sunt utilizate pe scară largă, EMA este mai receptiv la fluctuațiile bruște de preț și la inversări.

 Deoarece EMA-urile sunt mai susceptibile de a proiecta inversări de preț mai repede decât SMA-urile, acestea sunt adesea favorizate în special de traderii care sunt angajați în tranzacționare pe termen scurt. Este important pentru un trader sau investitor să aleagă tipul de medie mobilă în funcție de strategiile și obiectivele sale personale, ajustând setările în consecință.

Cum se folosesc mediile mobile

Deoarece mediile mobile utilizează prețurile anterioare în loc de prețurile actuale, au o anumită perioadă de întârziere. Cu cât setul de date este mai expansiv, cu atât decalajul va fi mai mare. De exemplu, o medie mobilă care analizează ultimele 100 de zile va răspunde mai lent la informațiile noi decât o medie mobilă care ia în considerare doar ultimele 10 zile. Asta pur și simplu pentru că o nouă intrare într-un set de date mai mare va avea un efect mai mic asupra numărului total.

Ambele pot fi avantajoase în funcție de configurația de tranzacționare. Seturile de date mai mari beneficiază investitorii pe termen lung, deoarece sunt mai puțin susceptibile la modificari cauzate de una sau două fluctuații mari. Comercianții pe termen scurt favorizează adesea un set de date mai mic, care permite tranzacționarea mai reacționară.

Pe piețele tradiționale, MA-urile (mediile mobile) de 50, 100 și 200 de zile sunt cele mai utilizate. Mediile mobile de 50 de zile și cele de 200 de zile sunt atent urmărite de traderii de acțiuni și orice pauză deasupra sau dedesubtul acestor linii este considerată de obicei ca semnal de tranzacționare importante, mai ales atunci când sunt urmate de încrucișări. Același lucru se aplică tranzacționării criptomonedelor, dar datorită piețelor sale volatile 24/7, setările MA și strategia de tranzacționare pot varia în funcție de profilul traderului.

Semnale de încrucișare

Bineînțeles, o medie mobila (MA) în creștere sugerează o tendință ascendentă, iar un MA în scădere indică o tendință descendentă. Cu toate acestea, doar media mobilă nu este un indicator cu adevărat fiabil și puternic. Prin urmare, AM-urile sunt utilizate în mod constant în combinație pentru a detecta semnale bullish și bearish încrucișate.

Un semnal de încrucișare este creat atunci când două MA-uri (medii mobile) diferite se încrucișează într-o diagramă. O încrucișare bullish (cunoscută și sub numele de golden cross) se întâmplă atunci când MA pe termen scurt trece peste una pe termen lung, sugerând începutul unei tendințe ascendente. În schimb, o încrucișare bearish (sau death cross) se întâmplă atunci când un MA pe termen scurt trece sub o medie mobilă pe termen lung, ceea ce indică începutul unei tendințe descendente.

Alți factori demni de luat în considerare

Exemplele de până acum au fost în termeni de zile, dar aceasta nu este o cerință necesară atunci când se analizează mediile mobile. Cei implicați în day trading pot fi mult mai interesați de performanța unui activ în ultimele două sau trei ore, nu în două sau trei luni. Diferite intervale de timp pot fi introduse în ecuațiile utilizate pentru a calcula mediile mobile și atâta timp cât acele intervale de timp sunt în concordanță cu strategia de tranzacționare, informațiile pot fi utile

Un dezavantaj major al MA-urilor (mediilor mobile) este timpul lor de întârziere. Întrucât MA-urile sunt indicatori cu întârziere care iau în considerare acțiunea anterioară a prețurilor, semnalele vin de multe ori prea târziu. De exemplu, un crossover bullish poate sugera o cumpărare, dar se poate întâmpla numai după o creștere semnificativă a prețului.

Aceasta înseamnă că, chiar dacă tendința ascendentă continuă, profitul potențial s-ar fi pierdut în acea perioadă, între creșterea prețului și semnalul încrucișat (crossover). Sau și mai rău, un semnal fals de cruce de aur poate determina un comerciant să cumpere topul local chiar înainte de scăderea prețului. Aceste semnale false de cumpărare sunt denumite de obicei o capcană pentru tauri.

Cuvinte de încheiere

Mediile mobile sunt indicatori TA (de analiză tehnică) puternici și unul dintre cei mai utilizați. Capacitatea de a analiza tendințele pieței într-o manieră bazată pe date oferă o perspectivă excelentă asupra performanței unei piețe. Rețineți, totuși, că MA și semnalele de încrucișare nu ar trebui utilizate singure și este întotdeauna mai sigur să combinați diferiți indicatori TA pentru a evita semnalele false.

 

Articole similare

17 principii ale lui William Delbert Gann care îți vor disciplina stilul de tranzacționare
Educatie

17 principii ale lui William Delbert Gann care îți vor disciplina stilul de tranzacționare

Dacă respecți aceste reguli de bază ale Teoriei lui Gann – una dintre cele mai folosite metode de traderii de succes – îți mărești considerabil șansele să faci bani. Aceste 17 reguli se aplică perfect și pe piața crypto.

Stiinta veche ce va schimba lumea. Totul despre criptografie
Educatie

Stiinta veche ce va schimba lumea. Totul despre criptografie

Cum este posibil ca o stiinta ce exista de mii de ani sa revolutioneze lumea asa cum o stim? Afli cum criptografia a devenit fundamenul central al tehnologiei Blockchain, inventia revolutionara care a dat nastere Bitcoin

Indicatorul Indicelui de Forță Relativă - RSI
Educatie

Indicatorul Indicelui de Forță Relativă - RSI

Un instrument extrem de util, folosit de trader-ii cu rezultate, încă din anii 70. RSI este folosit frecvent și în lumea crypto și îți poate face o radiografie clară a performanțelor unei monede pentru o perioadă de timp