Ce este indicatorul MACD și cum îl putem utiliza în trading?
De catre Criptopedia - 04 iul 2022
Să înveți să tranzacționezi în direcția impulsului pe termen scurt poate fi o sarcină dificilă însă acest articol se va concentra pe cel mai popular indicator utilizat în acest scop, respectiv divergența de convergență a mediei mobile (MACD).
Popularitatea MACD se datorează în mare parte capacității sale de a ajuta la detectarea rapidă a impulsului în creștere pe termen scurt. Cu toate acestea, înainte de a trece la funcționarea internă a MACD, este important să înțelegem relația dintre o medie mobilă pe termen scurt și una pe termen lung.
În momentul în care o medie mobilă pe termen scurt trece peste o medie mobilă pe termen lung acest lucru pentru a semnala creșterea impulsului ascendent (golden cross). Această încrucișare ascendentă sugerează că prețul a crescut recent într-un ritm mai rapid decât în trecut, deci este un semn tehnic comun de cumpărare. În schimb, o medie mobilă pe termen scurt care se intersectează sub o medie pe termen mai lung (death cross) este folosită pentru a ilustra faptul că prețul activului s-a mișcat în jos într-un ritm mai rapid și că ar putea fi un moment bun pentru a vinde.
Mediile mobile se îndepărtează una de cealaltă pe măsură ce puterea impulsului crește. MACD a fost conceput pentru a profita de această divergență, analizând diferența dintre cele două medii mobile exponențiale (EMA). Mai exact, valoarea pentru media mobilă pe termen lung este scăzută din media pe termen scurt, iar rezultatul este trasat pe un grafic. Perioadele utilizate pentru a calcula MACD pot fi ușor personalizate pentru a se potrivi oricărei strategii, dar traderii folosesc de obicei pe setările implicite de perioade de 12 și 26.
O valoare MACD pozitivă, creată atunci când media pe termen scurt este mai mare decât media pe termen lung, este utilizată pentru a semnala un impuls crescător în creștere. Pe de altă parte, valorile MACD negative în scădere sugerează că trendul descendent se întărește și că s-ar putea să nu fie cel mai bun moment pentru a cumpăra.
A devenit un standard să se traseze o medie mobilă separată alături de MACD, care este folosită pentru a crea un semnal clar de schimbare a impulsului. O linie de semnal, cunoscută și sub numele de linie de declanșare, este creată prin luarea unei medii mobile pe nouă perioade a MACD. Aceasta se găsește trasată alături de indicator pe grafic. După cum puteți vedea în figura de mai jos, semnalele de tranzacție sunt generate atunci când linia MACD (linia albastră) trece prin linia de semnal (EMA pe nouă perioade - linia portocalie).
Semnalul de bază bullish (semn de cumpărare) apare atunci când linia MACD (linia albastră) trece deasupra liniei de semnal (linia portocalie), iar semnalul de bază bearish (semn de vânzare) este generat atunci când MACD trece sub linia de semnal. Traderii care încearcă să profite de pe urma încrucișărilor MACD ascendente care apar atunci când indicatorul este sub zero trebuie să fie conștienți de faptul că încearcă să profite de pe urma unei schimbări de direcție a impulsului, în timp ce mediile mobile încă sugerează că activul ar putea suferi o depreciere pe termen scurt.
Un alt semnal comun pe care mulți traderii îl urmăresc apare atunci când indicatorul se deplasează în direcția opusă a asset-ului, ceea ce este cunoscut sub numele de divergență. Acest concept necesită un studiu mai aprofundat și este adesea folosit de cei experimentați.
După cum am menționat mai devreme, indicatorul MACD se calculează prin luarea diferenței dintre o medie mobilă pe termen scurt (EMA de 12 perioade) și o medie mobilă pe termen lung (EMA de 26 perioade). Având în vedere această construcție, valoarea indicatorului MACD trebuie să fie egală cu zero de fiecare dată când cele două medii mobile se intersectează.
Avantajele MACD
Diferitele semnale generate de acest indicator sunt ușor de interpretat și pot fi rapid încorporate în orice strategie de tranzacționare pe termen scurt. La cel mai elementar nivel, indicatorul MACD este un instrument foarte util care îi poate ajuta pe traderi să se asigure că direcția pe termen scurt funcționează în favoarea lor.
Dezavantajele MACD
Cel mai mare dezavantaj al utilizării acestui indicator pentru a genera semnale de tranzacționare este faptul că aspectul întârziat al acestui indicator poate genera mai multe semnale de tranzacționare în timpul unei mișcări prelungite, iar acest lucru poate face ca traderul să realizeze mai multe câștiguri neimpresionante sau chiar pierderi mici în timpul raliului. Numărul mare de semnale false poate avea ca rezultat faptul că un trader poate suferi multe pierderi. Atunci când comisioanele sunt luate în calcul în ecuație, această strategie poate deveni foarte costisitoare.
Concluzia
Indicatorul MACD este cel mai popular instrument de analiză tehnică, deoarece le oferă traderilor posibilitatea de a identifica rapid și ușor direcția trendului pe termen scurt. Semnalele clare de tranzacționare ajută la minimizarea subiectivității implicate în tranzacționare, iar încrucișările peste linia de semnal le permit traderilor să se asigure cu ușurință că tranzacționează în direcția impulsului. Foarte puțini indicatori în analiza tehnică s-au dovedit a fi mai fiabili decât MACD, iar acest indicator relativ simplu poate fi rapid încorporat în orice strategie de tranzacționare pe termen scurt.
