Mărimea poziției într-un trade
De catre Criptopedia - 11 apr 2021
Gestionarea riscurilor este cheia tranzitorie către libertatea financiară pe care ne-o poate oferi tranzacționarea de criptomonede. Omiterea acestui capitol, oricât de tenace am fi în manipularea graficelor, nu ar duce la izbutire în acest business.
Putem asocia această omisiune cu un zepelin în lipsă de hidrogen sau heliu care, evident, nu ar putea să-și ia zborul.
Așa cum îi sfătuim și pe membrii de pe canalul nostru de pe Telegram, singurul lucru concret din tot ansamblul este capitalul, și este imperios necesară conservarea lui.
Acest articol este cuvânt introductiv în întreg dinamismul de gestionare a riscurilor. Vom prezenta o metodă simplă și eficientă pentru a calcula position size-ul (mărimea poziției) al unui trade în funcție de limita de expunere la risc al fiecăruia.
Această metodă înglobează patru pași pe care trebuie să îi urmăm:
- Determinarea valorii unde vom plasa ordin de Stop Loss, o măsură de protecție suplimentară;
- Determinarea unei valori procentuale de risc per trade — mai exact, cât la sută suntem dispuși să riscăm într-o tranzacție din întreg capitalul;
- Calcularea distanței, în procent, dintre punctul de intrare (entry point) și nivelul unde am plasat Stop Loss;
- Divizăm acea valoare procentuală de la punctul 2 cu procentul de la punctul 3.
Pentru a asimila mai bine informația, haideți să parcurgem și un exemplu concret.
În primul rând, trebuie specificat faptul că exemplul care se va contura este strict un caz ipotetic și nu reprezintă o valoare reală de intrare în trade.
Așadar, suntem pe paritatea BTCUSDT de pe Binance, și am ales ca entry point nivelul 59620.00, mai exact a doua etichetă albastră. După ce știm bine punctul de intrare, în urma unui raționament tehnic, ne decidem asupra unei valori unde vom plasa ordinul de Stop Loss (57751.00), mai specific a treia etichetă albastră.
Noi am folosit instrumentul "Long Position" pentru a determina aceste nivele.
Primul pas este realizat. Urmează să stabilim cât la sută suntem dispuși să riscăm din întreg capitalul.
Al doilea pas: Să presupunem că avem la dispoziție, în contul nostru de pe Binance, $2000; iar noi suntem dispuși să riscăm 2% din această sumă. 2% din $2000 reprezintă $40. Pentru a simplfica, noi suntem dispuși să pierdem doar $40 din $2000 disponibili în cont.
Al treilea pas este să vedem diferența procentuală dintre entry point și Stop Loss. Diferența procentuală este redată automat de instrumentul folosit mai devreme, dar pentru a ilustra informația mai clar, am decis să fac screenshot separat, folosind tool-ul Price Range.
Așadar, diferența este 3.13%.
Urmează al patrulea pas listat mai sus. Trebuie să împărțim $40 (cât suntem dispuși să pierdem) la procentul regăsit în rândul de mai sus (3.13%), în formă decimală (0.0313).
În acest context, cumpărăm fracțiuni de Bitcoin la nivelul $59620.00 de $1277; o scădere a prețului la nivelul unde am plasat Stop Loss ne-ar aduce cu o pierdere de $40, cât ne-am asumat inițial.
Pentru a confirma:
Deci, ideea acestei metode este extrem de simplă. Dacă prețul merge în direcția opusă pronosticării, putem oricând să strângem stop loss-ul sau să plasăm un ordin de vânzare, dar maximul pe care l-am pierde ar fi $40, așa cum am prezentat.
Această metodă merge și pentru poziții short, deci mizarea pe descensiunea prețului, și se folosesc aceleași date.
De asemenea, dacă diferența procentuală dintre stop-loss și entry point este mică, este posibil să obțineți o sumă de investit care este mai mare decât capitalul alocat. Putem muta stop-loss în mod corespunzător pentru a ne încadra în capitalul nostru sau să tranzacționăm în marjă (Margin Trading).
